알고리즘 트레이딩

모든 포트폴리오를 위한 안정적인 퀀트

포트폴리오를 안정화하세요. 개인 자산, 기관 펀드, 은퇴 저축 등을 관리하든 누구나 장기적 신뢰성을 위해 설계된 견고한 정량적 알고리즘을 통해 쉽게 안정적인 성장을 달성할 수 있습니다.

다중 자산 포트폴리오 최적화

5010 르네상스 퀀트 버전 2.0

알고리즘 트레이더를 위한

5010 르네상스 퀀트 모델은 비트코인 선물 시장에서 자동 거래를 수행하는 고급 정량적 솔루션입니다. 이 모델은 독자 백테스팅 엔진 'Stratify'를 사용하여 체계적인 검증을 거쳤습니다. 15개 심볼에 대해 테스트를 실시했으며, 개별 심볼당 1,000개 이상의 서로 다른 매개변수 조합을 통해 최적화를 수행했습니다. 이러한 포괄적인 검증 과정을 통해 최고 성능의 단일 전략과 4개 핵심 심볼을 선택하여 이전 모델 대비 향상된 안정성과 수익성을 달성했습니다.

알고리즘 향상

시간 감쇠 로직을 통한 선택적 진입점

기존 르네상스 퀀트 1.0 버전은 단기 및 장기 추세를 효과적으로 포착할 수 있는 독자 알고리즘이 부족했습니다. 따라서 르네상스 퀀트 2.0은 시간 감쇠 로직과 같은 기능을 통해 장기 데이터를 반영하면서도 단기 및 장기 추세를 모두 통합하도록 향상되었습니다. 또한 무분별한 거래를 방지하기 위해 컨플루언스 존을 도입했습니다. 수많은 포지션 개설로 인한 과도한 거래 수수료로 고객의 소중한 자산이 감소하는 것을 방지하기 위해 R&D 결과를 바탕으로 모든 거래 진입점에 대한 확률적 필터링 기능을 추가했습니다.

포트폴리오 다각화

Stratify를 통한 다중 자산 관리

백테스터를 위한

비트코인 선물 거래만 지원했던 르네상스 퀀트 1.0의 한계를 해결하기 위해 버전 2.0은 알고리즘에서 다중 심볼을 지원하도록 업데이트되었습니다. 15개 자산에 대해 독자 백테스팅 시스템 Stratify를 개발하고 테스트했으며, 개별 전략의 포트폴리오를 구성하기 위해 최첨단 포트폴리오 관리 알고리즘을 채택했습니다. MPT(현대 포트폴리오 이론)와 같은 기본 알고리즘을 통한 수익 분포의 분산 최소화부터 시작하여, Stratify를 사용한 다양한 최첨단 알고리즘의 테스트 결과를 바탕으로 최적의 포트폴리오 구성 알고리즘을 채택했습니다.